سری کامل گزارش کارهای آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

اختصاصی از فی موو سری کامل گزارش کارهای آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سری کامل گزارش کار های آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک ارائه می شوند.

این گزارش کارها مربوط به مرکز آموزش عالی فنی تبریز و دانشگاه فنی مشهد می باشند.

سری کتاب های تست spectrum

اختصاصی از فی موو سری کتاب های تست spectrum دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سری کتاب های تست spectrum

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست

اختصاصی از فی موو پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Received 25 July 2013
Revised 2 October 2013
Accepted 13 October 2013

Multiple-period market risk
prediction under long memory:
when VaR is higher than expected

Harald Kinateder and Niklas Wagner
Business Administration and Economics,
University of Passau, Passau, Germany

Abstract
Purpose – The paper aims to model multiple-period market risk forecasts under long memory
persistence in market volatility.
Design/methodology/approach – The paper proposes volatility forecasts based on a combination
of the GARCH(1,1)-model with potentially fat-tailed and skewed innovations and a long memory
specification of the slowly declining influence of past volatility shocks. As the square-root-of-time
rule is known to be mis-specified, the GARCH setting of Drost and Nijman is used as benchmark
model. The empirical study of equity market risk is based on daily returns during the period
January 1975 to December 2010. The out-of-sample accuracy of VaR predictions is studied for 5, 10, 20
and 60 trading days.
Findings – The long memory scaling approach remarkably improves VaR forecasts for the longer
horizons. This result is only in part due to higher predicted risk levels. Ex post calibration to equal
unconditional VaR levels illustrates that the approach also enhances efficiency in allocating VaR
capital through time.
Practical implications – The improved VaR forecasts show that one should account for long
memory when calibrating risk models.
Originality/value – The paper models single-period returns rather than choosing the simpler
approach of modeling lower-frequency multiple-period returns for long-run volatility forecasting. The
approach considers long memory in volatility and has two main advantages: it yields a consistent set
of volatility predictions for various horizons and VaR forecasting accuracy is improved.
Keywords GARCH, Hurst exponent, Long memory, Multiple-period value-at-risk,
Square-root-of-time rule, Volatility scaling
Paper type Research paper

عنوان فارسی مقاله

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت

هنگامی که  ارزش در معرض خطر VAR)(بالاتر از حد انتظار است

چکیده

هدف - هدف از ارائه این مقاله برای مدل کردن پیش بینی های ریسک بازار چند سری، تحت پایداری  حافظه بلند مدت در نوسانات بازار می باشد.

طراحی - روش شناسی – رویکرد

در این مقاله پیش بینی نوسانات ریسک بازار بر اساس ترکیبی از مدل-(گارچ GARCH 1،1)  با نوآوری های به طور بالقوه دمب چاق(دامنه) و نامتوازن و مشخصات حافظه بلند مدت از نفوذ کم کم رو به کاهش شوک های نوسانات گذشته،پیشنهاد می شود،  و به عنوان قاعده ریشه توان دوم   سری زمانی  که به اشتباه مشخص شده، شناخته شده می باشد.تهیه و تنظیم مدل گارچ توسط Drost و Nijman به عنوان مدل معیار مورد استفاده قرارمی گیرد. در این مطالعه تجربی ، ریسک بازار سهام مبتنی بر بازده داده های  روزانه طی سری زمانی ژانویه 1975 تا دسامبر 2010می باشد. نمونه خارج از دقت و صحت از پیش بینی های VAR برای معاملات 5، 10، 20 و 60 روزه ، مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعداد صفحات مقاله انگلیسی=29

تعداد صفحات مقاله فارسی=51

فایل ترجمه شده در فایل وورد  WORDمی باشد

قیمت فایل =20000 تومان

کاربرد انفیس در پیش بینی سری های زمانی

اختصاصی از فی موو کاربرد انفیس در پیش بینی سری های زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربرد انفیس در پیش بینی سری های زمانی با استفاده از کنترلر انفیس می توان سری های اشوبناک رو پیش بینی نمود.

ANFIS CONTROLLER FOR PREDICT SERIES TIME

فیلم سری جدیدآموزش دفاع فرانسه (FRENCH (3 PART SERIES

اختصاصی از فی موو فیلم سری جدیدآموزش دفاع فرانسه (FRENCH (3 PART SERIES دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(FRENCH (3 PART SERIES 

IM JOHN WATSON

سری جدیدآموزش دفاع فرانسه

توسط جان واتسون

فرمت فیلم: MP4

تعداد فیلم: 3

مدت فیلم: 1ساعت و 34 دقیقه

محصول ICC

جان واتسون یک معلم شطرنج مشهوری است، اودر این سری از فیلم  روش های جدید وشگفت انگیز خود را به شما نشان میدهد. در این مجموعه استاد واتسون به شما کمک خواهد کرد تا ایده هایی را که در پشت حرکت ها؛ وجود دارد و نیاز به حفظ توالی طولانی حرکت ها به منظور گشایش بازی ندارد را به شما توضیح میدهد سری جدید و جالب گشایش جاودانه فرانسه را همانند استاد واتسون بازی کنید.

Here at ICC Chess.FM we are always looking for improvement, and to provide our members with useful and interesting material to improve their game. We felt the need for a brand-new show, aimed at beginners up to intermediate players, where they can learn how to build an opening repertoire. IM John Watson is a renowned chess teacher, and with his new show he's going to put at your service his great teaching experience. In these videos, IM Watson is going to help you build your own opening repertoire, explaining the ideas that lie behind the moves; that's it, you won't have to memorize long sequences of moves in order to play your openings! Watson's lectures are going to sharpen your chess-sense, make you aware of what's going on over the 64-square beloved piece of wood (or the few pixels that it takes to see a board on your screen), and get a good "feeling" about your position. Every Tuesday at 3:00pm ICC time, don't miss the new and amazing Chess.FM show: Sharpen your chess-sense with IM John Watson! This week IM Watson continueshis new interesting series, sticking with the 1.e4 repertoire: the immortal French Opening.