پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

اختصاصی از فی موو بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری:شیراز

سال برگزاری:1389

تعداد صفحه:20

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

نویسند‌گان:
[ بهجت یزدخواستی ] - دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
[ سمانه شیرازی ] - کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

سازمانهای عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده ای روبرو هستند از این رو، تضمین و تداوم حیات و بقا در سازمانها نیازمند یافتن راه حل ها و روشهای جدید مقابله با مشکلات می باشد. امروزه کارآفرینی در سازمانهای بزرگ به شدت مورد توجه قرار گرفته است تا آنها نیز بتوانند به نوآوری و تجاری نمودن محصولات و افزایش کارایی بپردازند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی می پردازد. جامعه آماری،کارکنان دانش آموخته رشته علوم انسانی در سازمان های اراک بوده که 393 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تحلیل داده ها با نرم افزار Spss و با آزمونهای آماری متناسب با فرضیه ها (آزمونهای فی کرامر، کندال و پیرسون) صورت گرفته که در این راستا مشخص شد : بین جنس و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد و بین پنج متغیر مستقل؛ سن ،ریسک پذیری ، اعتماد ، خلاقیت و حمایت مدیریت ارشد با کارآفرینی سازمانی از لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد؛ این همبستگی از نوع غیر خطی بوده و نشان دهنده رابطه ای مثبت و شدید بین متغیرهای مستقل مذکور با کارآفرینی سازمانی است.مقاله حاضر به بررسی سازمانها از زاویه کارآفرینی سازمانی با دید جامعه شناسی می پردازد لذا، در چارچوب نظری از رویکرد رفتاری، شبکه اجتماعی و نظریات مطرح در کارآفرینی بهره گرفته شده است. در پایان با توجه به نتایج حاصله پیشنهاداتی ارائه شده است.

مقاله با عنوان ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت ریسک مبتنی بر دانش

اختصاصی از فی موو مقاله با عنوان ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت ریسک مبتنی بر دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت ریسک مبتنی بر دانش که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده آماده دانلود می باشد.

سال برگزاری:1389

محل برگزاری:شیراز

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

مدیریت ریسک یک رویه با ارزش در فرایند مدیریت پروژه است که قدمت آن به چند دهه گذشته بر می گردد و مدیریت ریسک مبتنی بر دانش نگرش جدیدی است که امروزه به این مفهوم داده شده است و تنها سازمان های بسیار بالغ می توانند از آن بهره کامل ببرند. فایده اصلی آن، پیش بینی ریسک های بالقوه پروژه ها، واکنش سریعتر در جهت کاهش اثرات آنها، تشخیص حیطه های پر ریسک و در نتیجه تخصیص منابع بیشتر به این نواحی بوده و راهی بسیار عملگرایانه در راستای نیل به اهداف پروژه است. به دلیل تکرار حوادث مشابه و از طرفی، موقتی بودن ماهیت پروژه ها و عدم دسترسی به افراد خبره بعد از اتمام پروژه به دلایلی همچون فوت، بازنشستگی ، استعفاء و غیره، استفاده از سیستم های مبتنی بر دانش می تواند در کسب و بکارگیری تجربیات پروژه های قبلی و قابل دسترس کردن آن برای مدیران پروژه تازه کار، موثر واقع شده و به اثربخشی فرایند مدیریت ریسک و اتخاذ سناریو های آکاهانه ترو تصمیمات قابل اعتمادتر در مورد آینده، کمک نماید. در محیط رقابتی امروز، از دست دادن دانش پروژه هزینه های انجام پروژه را به صورت تصاعدی افزایش می دهد لذا حفظ یکی از ارزشمند ترین دارایی های هر پروژه یعنی دانش پروژه کاملا آشکار است. در این مقاله ، مدل مفهومی جهت طراحی یک سیستم مدیریت ریسک دانش محور ارائه گردیده است که به مدیران پروژه در شناسایی ریسک فاکتورها و ریسک های پروژه متناظر با آن، پیش بینی اثرات ریسک، و استراتژی های پاسخ به ریسک، کمک می کند. دانش ریسک حاصله از تجربیات قبلی به وسیله مدل پیشنهادی و با استفاده از یک زبان مشترک توصیف ریسک یعنی ساختار شکست ریسک، و بر اساس مکانیزم علت یابی، شناسایی و سپس جهت استفاده در یک سیستم مبتنی بر دانش، به صورت قوانینی ترجمه می شوند. به منظور کاربردی نمودن نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، یک سیستم خبره با استفاده از پوسته VP-EXPERT طراحی شده است که بر اساس اطلاعات دریافتی از کاربر و اطلاعات ذخیره شده در پایگاه دانش، و بکارگیری روند استنتاج پیشرو، ریسک پروژه به همراه تاثیرات و بسته های کاری مرتبط، و استراتژی های پاسخ را شناسایی می کند و بدین وسیله مدل پیشنهادی به طور عملی مورد اعتبار سنجی قرار می گیرد.

دانلود مقاله/پایان نامه انگلیسی درباره ریسک سود مازاد و قیمت‌های سهام+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 50 صفحه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله/پایان نامه انگلیسی درباره ریسک سود مازاد و قیمت‌های سهام+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 50 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام:

از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـ

تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:

1 ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟

2 ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی می‌کنیم.

نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده می‌شود.

اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام.

داده‌های موجود: داده‌ها در منابع لیست شده متن موجود هستند.

1 ـ مقدمه:

ارزشیابی اصولی حقوق صاحبان سهام مستلزم ارزیابی پرداخت‌های پیش بینی شده آتی و خطر موجود در این پرداخت‌ها می‌باشد. تحقیقات موجود در مورد مفید بودن ارقام درآمدهای حسابداری بیشتر به نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به پرداخت اختصاص یافته تا نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به خطر یک مورد استثناء مطالعه بنیادین و اصولی Beaver و همکاران است که نشان می‌دهد ارزیابی‌های خطر حسابداری با الگوی بقای بازار رابطه مثبت دارد، ولی این که آیا ارزیابی‌های خطر حسابداری قیمت‌های بهره سهام را توضیح می‌دهد یا نه را مورد ارزیابی و بررسی قرار نمی‌دهد. از این گذشته، تحقیقات تجربی حسابداری در مورد این که آیا ارقام درآمدهای حسابداری از نظر خطر توأم با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، دارای اختلافات مقطعی است یا نه صحبت چندانی به میان نمی‌آورد. ما در این مطالعه با ارائه این پرسش خطر مربوط به ارقام حسابداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم: آیا ارزیابی خطر درآمدهای حسابداری با ارزیابی بازار سرمایه و برآورد خطر شرکت ارتباطی دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش شرکای بازارهای سرمایه‌ای، نیز محققان و مدرسان حسابداری را از تأثیرات اصولی ارقام درآمدهای حسابداری در ارزیابی و برآورد خطر آگاه می‌کند. یافته‌ها نیز به درک بهتر چگونگی تشخیص الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و چگونگی بکارگیری آنها در مجموعه‌هایی که ارزیابی خطر بازار (مثلاً الگوی بقای بازار) موجود نیست کمک می‌کند.

ما نیز پرسش دومی را مطرح می‌کنیم: آیا ارزیابی ریسک سود حسابداری به صورت افزایشی با ارزیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام  در ورای دیگر عوامل قابل بررسی، نظیر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ (بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت‌های ارزش بازار به ارزش‌های دفتری) ارتباطی دارد یا خیر؟ تحقیقات به عمل آمده از سوی فاما و فرنچ و دیگران حاکی از آن است که الگوی یک سازه (عامل) ارزیابی دارایی سرمایه‌ای کامل نیست چون به نظر می‌رسد عوامل خاص خارج از این الگو (از قبیل عواملی بر مبنای ارقام حسابداری، نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره‌های سهام را توضیح می‌دهد. بررسی ما شواهدی مبنی بر اینکه :  آیا ارزیابی خطرسود حسابداری عوامل خطر برآورد شده‌ای که ارزیابی سنتی خطر     حقوق صاحبان سهام(نظیر الگوی بقای بازار) یا عوامل تعیین شده توسط فرآیندهای خاص اخیر (نظیر تحقیقات فاما و فرنچ)را مطرح می‌کند یا نه ؟ ارائه می‌دهد.

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست

اختصاصی از فی موو پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Received 25 July 2013
Revised 2 October 2013
Accepted 13 October 2013

Multiple-period market risk
prediction under long memory:
when VaR is higher than expected

Harald Kinateder and Niklas Wagner
Business Administration and Economics,
University of Passau, Passau, Germany

Abstract
Purpose – The paper aims to model multiple-period market risk forecasts under long memory
persistence in market volatility.
Design/methodology/approach – The paper proposes volatility forecasts based on a combination
of the GARCH(1,1)-model with potentially fat-tailed and skewed innovations and a long memory
specification of the slowly declining influence of past volatility shocks. As the square-root-of-time
rule is known to be mis-specified, the GARCH setting of Drost and Nijman is used as benchmark
model. The empirical study of equity market risk is based on daily returns during the period
January 1975 to December 2010. The out-of-sample accuracy of VaR predictions is studied for 5, 10, 20
and 60 trading days.
Findings – The long memory scaling approach remarkably improves VaR forecasts for the longer
horizons. This result is only in part due to higher predicted risk levels. Ex post calibration to equal
unconditional VaR levels illustrates that the approach also enhances efficiency in allocating VaR
capital through time.
Practical implications – The improved VaR forecasts show that one should account for long
memory when calibrating risk models.
Originality/value – The paper models single-period returns rather than choosing the simpler
approach of modeling lower-frequency multiple-period returns for long-run volatility forecasting. The
approach considers long memory in volatility and has two main advantages: it yields a consistent set
of volatility predictions for various horizons and VaR forecasting accuracy is improved.
Keywords GARCH, Hurst exponent, Long memory, Multiple-period value-at-risk,
Square-root-of-time rule, Volatility scaling
Paper type Research paper

عنوان فارسی مقاله

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت

هنگامی که  ارزش در معرض خطر VAR)(بالاتر از حد انتظار است

چکیده

هدف - هدف از ارائه این مقاله برای مدل کردن پیش بینی های ریسک بازار چند سری، تحت پایداری  حافظه بلند مدت در نوسانات بازار می باشد.

طراحی - روش شناسی – رویکرد

در این مقاله پیش بینی نوسانات ریسک بازار بر اساس ترکیبی از مدل-(گارچ GARCH 1،1)  با نوآوری های به طور بالقوه دمب چاق(دامنه) و نامتوازن و مشخصات حافظه بلند مدت از نفوذ کم کم رو به کاهش شوک های نوسانات گذشته،پیشنهاد می شود،  و به عنوان قاعده ریشه توان دوم   سری زمانی  که به اشتباه مشخص شده، شناخته شده می باشد.تهیه و تنظیم مدل گارچ توسط Drost و Nijman به عنوان مدل معیار مورد استفاده قرارمی گیرد. در این مطالعه تجربی ، ریسک بازار سهام مبتنی بر بازده داده های  روزانه طی سری زمانی ژانویه 1975 تا دسامبر 2010می باشد. نمونه خارج از دقت و صحت از پیش بینی های VAR برای معاملات 5، 10، 20 و 60 روزه ، مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعداد صفحات مقاله انگلیسی=29

تعداد صفحات مقاله فارسی=51

فایل ترجمه شده در فایل وورد  WORDمی باشد

قیمت فایل =20000 تومان